這篇更新一下 之前和朋友討論的 optimal F
一直想寫這篇文章但沒寫出來
Optimal F 是一個計算下注比的公式
因為我們在做股票操作的時候
常常會聽到風險 風險的
或是資金控管
這些名詞其實簡單來說 就是
我們沒有把握每一次投入錢去進行買賣
因為有可能一次就大賠 然後過沒幾個交易日就直接畢業了
這是股票操作上 一定要解決這個問題
如果你聽過凱利公式 最好
那Optimal f 其實就是 凱利公式的進化版
如果沒聽過的話
一個簡單的想法就是:
我們看到賺了一些錢 那我下次就多放一點 反之亦然
這個概念寫成R code 如下
然後一些demo
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今天要介紹的是用 當我有多個資產或說多隻股
在操作的時候 我應該要怎麼分配我的資金呢?
很簡單的方法是...... 平均分配
比如: 我有兩支股票 我就把錢投一半一半
有三支我就各分三分之一 ..... 依此類推
但這樣好像有點不夠帥氣
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題外話:
關於這篇文章 新手小白掙扎了很久 因為手上想寫的內容太多了
但很懶得做整理.....
前幾天決定開了一個粉絲頁 算是督促自己吧~ 於是今天就生了一篇文章出來
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我今天要介紹用R 來寫 SMA5 和SMA 30 的交易策略
quantmod 和 TTR 是R裡面用來 進行量化分析的兩個好的套件
install.packages("quantmod")
install.packages("TTR")
基本上直接安裝就可以了
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時光匆匆 一個禮拜過去了
新手小白好像沒啥長進
不過還是該分享一點小東西
首先說 上週附上算MA code 有人回應: 太難了 還是看不懂
我想說 怪我囉? 自己不會去google
我反省一下 自己的教學力 可能還不夠~
所以呢 今天給了另一個更簡單的例子 來講 for 跟 if
這是一個 1+1 連續加 100 次的故事
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前言
最近在做量化分析的時候 剛好遇到一群"沒有接觸過程式"的朋友
雖然很想請他們用Python 開始做量化分析
但新手小白也是剛接觸阿~~~~
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